میانگین متحرک سازگار Kaufman (KAMA)

میانگین متحرک سازگار Kaufman (KAMA) توسط نظریه پرداز مالی کمی آمریکایی پری جی کافمن در سال 1998 تهیه شد. این تکنیک در سال 1972 آغاز شد اما کافمن به طور رسمی آن را بعداً از طریق کتاب خود با عنوان "سیستم های تجاری و روش ها" ارائه داد. بر خلاف سایر میانگین های متحرک ، حسابهای متوسط حرکت سازگار Kaufman نه تنها برای عملکرد قیمت بلکه برای نوسانات بازار نیز حساب می کند.

مزیت کافمن

هنگامی که نوسانات بازار کم است ، میانگین حرکت سازگار Kaufman در نزدیکی قیمت فعلی بازار باقی می ماند ، اما با افزایش نوسانات ، عقب می ماند. آنچه که نشانگر KAMA انجام می دهد فیلتر کردن "سر و صدای بازار" است - افزایش ناچیز و موقت در عملکرد قیمت. یکی از نقاط ضعف اصلی میانگین های متحرک سنتی این است که در هنگام استفاده از سیگنال های تجاری ، آنها تمایل به تولید سیگنال های کاذب زیادی دارند. شاخص KAMA به دنبال کاهش این گرایش-تولید سیگنال های کاذب کمتر-با پاسخ دادن به حرکات قیمت کوتاه مدت و ناچیز است.

معامله گران به طور کلی از شاخص متوسط در حال حرکت برای شناسایی روند بازار و معکوس استفاده می کنند.

محاسبه میانگین متحرک سازگار Kaufman

هنگام محاسبه میانگین حرکت سازگار Kaufman ، از تنظیمات استاندارد زیر استفاده می شود:

• 10 - تعداد دوره ها برای نسبت بهره وری
• 2 - تعداد دوره ها برای سریعترین میانگین متحرک نمایی
• 30 - تعداد دوره ها برای کمترین میانگین حرکت نمایی

برای به دست آوردن مقدار کاما ، ابتدا باید مقدار نسبت بهره وری و ثابت هموار سازی را محاسبه کنید.

مرحله 1: نسبت بهره وری (ER)

نسبت بهره وری کارآیی تغییرات قیمت را نشان می دهد. بین 1 تا 0 نوسان می کند. وقتی قیمت در 10 دوره بدون تغییر باقی می ماند ، ER صفر است. با این حال ، اگر قیمت 10 دوره متوالی بالا یا پایین حرکت کند ، ER به 1. حرکت می کند. با تقسیم تفاوت مطلق بین قیمت فعلی و قیمت در ابتدای دوره با مجموع اختلاف مطلق بین هر جفت محاسبه می شودبسته شدن در طول دوره. فرمول محاسبه ER به شرح زیر است:

er = تغییر/نوسانات

تغییر = مقدار مطلق [نزدیک - نزدیک (10 دوره گذشته)]

مبلغ نوسانات = 10 دوره (نزدیک - بسته قبلی)

مرحله 2: صاف کردن ثابت (SC)

ثابت صاف برای هر دوره محاسبه می شود. از مقدار به دست آمده برای نسبت بهره وری و دو ثابت هموار سازی به شرح زیر استفاده می کند:

SC = [ER X (سریعترین SC - کمترین SC) + کمترین SC] 2

sc = [er x (2/ (2+1) - 2/ (30+1))+2/ (30+1)] 2

در معادله فوق ، (2/30+1) ثابت صاف کننده برای EMA 30 دوره توصیه شده است. همچنین ، کمترین ثابت صاف کننده SC برای آهسته ترین 30 دوره EMA است ، در حالی که سریعترین ثابت صاف کننده SC برای EMA کوتاهتر 2 دوره است.

مرحله 3: کاما

پس از به دست آوردن مقادیر عملکرد کارآیی و صاف کردن ثابت ، اکنون می توانید مقادیر میانگین نشانگر حرکت سازگار Kaufman را محاسبه کنید. فرمول به شرح زیر است:

کما_i= کاما_i-1+ SC X (قیمت - کاما_i-1)

• کما_iارزش دوره فعلی است
• کما_i-1مقدار دوره قبل از دوره محاسبه شده است.
• قیمت منبع منبع برای دوره محاسبه شده است.

چگونه میانگین متحرک سازگار کار می کند

هنگامی که معامله گران از شاخص متوسط حرکت سازگار Kaufman استفاده می کنند ، تصویری واضح از رفتار بازار دریافت می کنند ، که می توانند برای تصمیم گیری در مورد تجارت استفاده کنند. این شاخص از داده های تاریخی برای به دست آوردن مقادیر نهایی استفاده می کند. معامله گران بر اساس این تئوری تصمیمی می گیرند که روندهای آینده همچنان در همان جهت روندهای گذشته توسعه خواهند یافت.

نشانگر KAMA به راحتی می تواند در یک نمودار اعمال شود. معامله گر با مشخص کردن پارامترهای خود در کادر گفتگوی Properties از گزینه شخصی سازی نشانگر استفاده می کند. پارامترهای اصلی برای سفارشی شامل دوره های محاسبه و ظاهر شاخص است. معامله گران می توانند تعداد دوره هایی را برای اعمال میانگین حرکت سازگار Kaufman در پارامتر محاسبه مشخص کنند. تعداد پیش فرض دوره ها 14 است ، اما معامله گران می توانند هر مقدار بین 2 تا 1000 را انتخاب کنند.

هنگامی که شاخص متوسط حرکت سازگار Kaufman در یک نمودار نشان داده می شود ، معامله گران می توانند از آن برای تجزیه و تحلیل رفتار یک بازار و پیش بینی حرکت قیمت آینده استفاده کنند. از شاخص KAMA می توان برای شناسایی روندهای موجود ، نشانه هایی از تغییر روند قریب الوقوع و نقاط معکوس بازار استفاده کرد که می تواند برای ورودی های تجاری یا خروجی استفاده شود.

با استفاده از کاما

یکی از کاربردهای میانگین متحرک سازگار Kaufman شناسایی روند کلی عملکرد فعلی قیمت بازار است. در اصل ، هنگامی که خط نشانگر KAMA پایین تر می شود ، نشانگر وجود یک روند نزولی است. از طرف دیگر ، هنگامی که خط کاما بالاتر می رود ، صعود را نشان می دهد. در مقایسه با میانگین حرکت ساده ، شاخص KAMA کمتر احتمال دارد که سیگنال های کاذب تولید کند که ممکن است باعث ایجاد یک معامله گر شود.

میانگین متحرک سازگار Kaufman همچنین می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا شروع روند جدید و نقاط معکوس روند را مشخص کند. یکی از راه های انجام این کار ، ترسیم دو خط کاما در یک نمودار است-یکی با میانگین حرکت کوتاه مدت و دیگری با میانگین متحرک طولانی مدت. هنگامی که یک خط کاما سریعتر از یک خط آهسته کندتر عبور می کند ، این نشانگر تغییر از پایین آمدن به یک صعود است. معامله گر می تواند موقعیت طولانی داشته باشد و تجارت را ببندد وقتی خط سریعتر MA به زیر خط MA کندتر عبور می کند. سیگنال های معاملاتی همچنین می توانند با حرکت قیمت بازار در رابطه با میانگین حرکت سازگار کافمن حاصل شوند. اگر قیمت از پایین به بالاتر از خط کاما عبور کند ، این یک سیگنال صعودی (خرید) است. برعکس ، قیمت از بالای خط کاما به زیر آن یک سیگنال نزولی (فروش) است.

قرائت های مرتبط

با تشکر از شما برای خواندن توضیحات CFI در مورد میانگین حرکت سازگار Kaufman. CFI برنامه صدور گواهینامه مدل سازی و ارزیابی مالی (FMVA) را برای کسانی که به دنبال شغل خود به سطح بعدی هستند ، ارائه می دهد. برای ادامه یادگیری و پیشرفت حرفه خود ، منابع زیر مفید خواهد بود: