برای اکثر معامله گران خرده فروشی ، معاملات بیشتر مربوط به تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از شاخص های معاملاتی است که به یک قیمت اعمال می شود تا به نیروهای فعلی موجود در بازار نگاه کند. در حالی که شاخص های فنی ممکن است نقش مهمی در تجارت داشته باشند ، معامله گران روز حرفه ای همیشه به آنها وابسته نیستند. یکی از مهمترین ابزارهای موجود در جعبه ابزار یک معامله گر حرفه ای جریان سفارش است. استراتژی معاملات جریان سفارش چیست؟
استراتژی معاملات جریان سفارش روشی برای تجارت است که عمدتاً بر تماشای جریان سفارشات معاملات و تأثیر آن بر قیمت فعلی یک دارایی است. با استفاده از این استراتژی ، هدف پیش بینی حرکت قیمت آینده با تجزیه و تحلیل سفارشات به بازار است. تجارت بر اساس تجزیه و تحلیل جریان سفارش به شما کمک می کند تا ببینید و درک کنید که سایر معامله گران تجارت خود را انجام می دهند.
در این پست نگاهی به استراتژی معاملات جریان سفارش می اندازیم. در پایان مقاله ، ما استراتژی را پشت سر می گذاریم.
فهرست مطالب:
جریان سفارش چیست؟
جریان سفارش به میزان محدودیت خرید و فروش سفارشاتی که در انتظار اجرای در سطوح مختلف قیمت هستند ، اشاره دارد. همانطور که ممکن است از قبل بدانید ، هر مبادله سابقه الکترونیکی خرید و فروش سفارشات محدودی را که برای هر ساز داده شده وارد می شود ، حفظ می کند. شما می توانید آن سفارشات را در پنجره DOM (عمق بازار) از سکوی مبادله مشاهده کنید.
در پنجره DOM ، که به عنوان کتاب سفارش نیز شناخته می شود ، سفارشات محدودی که توسط معامله گران قرار می گیرد توسط مبادله با اولویت قیمت تنظیم می شود ، به گونه ای که بهترین قیمت ها در بالا نگه داشته می شوند ، به شرح زیر:
- از طرف پیشنهاد (سفارشات محدودیت) ، قیمت ها از بالاترین تا کمترین و با توجه به زمان ورود سفارشات ترتیب داده می شوند.
- از طرف ASK (سفارشات محدودیت) ، قیمت ها از پایین ترین تا بالاترین و با توجه به زمان ترتیب داده می شوند.
تصویر کتاب سفارش Binance را برای BTC/USDT در زیر مشاهده کنید:
جریان سفارش در بیت کوین (BTC).
شما می توانید کتاب سفارش را در سمت چپ مشاهده کنید: شماره های قرمز در بالا سفارشات محدودیت فروش است که از پایین ترین قیمت Ask تا بالاترین قیمت ترتیب داده شده است ، در حالی که شماره های سبز در پایین سفارشات محدودیت خرید است که از بالاترین قیمت پیشنهادات ترتیب داده شده استبه پایین ترین
با مهارت های مناسب ، می توانید چیزهای زیادی را از یک پنجره DOM (عمق بازار) یاد بگیرید - دامنه قیمت ، قیمت ها بیشتر یا کمتر معامله گران را جذب می کنند و غیره. همچنین می توانید ناپدید شدن خریداران یا فروشندگان را در یک سطح خاص مشاهده کنید و با این کار می توانید در یک روند ، نمای کلی بهتر از حرکت تصحیح را داشته باشید.
تماشای جریان سفارشات تجاری و تأثیر بعدی آنها بر حرکت قیمت ، تجزیه و تحلیل جریان سفارش نامیده می شود. به عبارت دیگر ، تجزیه و تحلیل جریان سفارش به شما امکان می دهد تا ببینید که سایر شرکت کنندگان در بازار چگونه تجارت می کنند (خرید یا فروش) و چگونه فعالیت های آنها قیمت را تغییر می دهد. نمودار جریان سفارش دقیقاً به شما نشان می دهد که تعداد سفارشات بازار خرید و فروش در هر سطح قیمت اجرا شده است. تجزیه و تحلیل جریان سفارش به شما کمک می کند تا جزئیات نهایی حجم خرید و فروش را تشخیص دهید. این یک نگاه میکروسکوپی به حرکت قیمت است که در نوار قیمت یا شمعدان نشان داده شده است.
این سفارش می تواند عدم تعادل عرضه و تقاضا را نشان دهد. بنابراین ، با تماشای تغییرات در جریان ، می توانید عدم تعادل را مشاهده کرده و قادر به پیش بینی تغییرات قیمت کوتاه مدت باشید. اگر یک روز معامله گر یا یک مقیاس دهنده هستید ، می توانید با ردیابی جریان سفارش ، بر اساس کتاب های سفارش محدود تجارت کنید. به عنوان مثال ، اگر سفارشات فروش عظیم با قیمت های پایین تر وارد می شوند و هیچ حجم مربوطه در سمت خرید قرار نمی گیرد یا با قیمت های پایین تر می آیند ، احتمال زیاد قیمت آن کاهش می یابد.
استراتژی معاملات جریان سفارش چیست؟
استراتژی معاملات جریان سفارش روشی برای تجارت است که عمدتاً بر تماشای جریان سفارشات معاملات و تأثیر آن بر قیمت فعلی یک دارایی است. این یکی دیگر از ابزارهای دیگر توسط معامله گران حرفه ای علاوه بر سایر اشکال محبوب تجزیه و تحلیل بازار/تجارت مانند تجزیه و تحلیل فنی ، تجزیه و تحلیل احساسات و تجزیه و تحلیل اساسی است. معاملات جریان سفارش گاهی اوقات به عنوان نوعی تجارت حجم گفته می شود زیرا این امر بر اساس حجم سفارشات وارد شده به بازار است.
بهتر از سایر اشکال تجزیه و تحلیل برای معاملات کوتاه مدت ، تجزیه و تحلیل جریان سفارش می تواند به شما کمک کند تا با اطمینان خوبی که عدم تعادل سفارش در سطح قیمت آینده در انتظار است ، پیش بینی کنید. این به شما امکان می دهد با دقت و اعتماد به نفس وارد بازار شوید. با استفاده از استراتژی معاملات جریان سفارش ، هدف پیش بینی حرکت قیمت آینده با تجزیه و تحلیل سفارشات وارد شده به بازار است. تجارت بر اساس تجزیه و تحلیل جریان سفارش به شما کمک می کند تا ببینید و درک کنید که سایر معامله گران تجارت خود را انجام می دهند.
نمودار جریان سفارش به ما نشان می دهد که دقیقاً چه تعداد سفارش خرید و فروش در هر سطح قیمت در بازار اتفاق می افتد. با مشاهده کتاب سفارش و همچنین نمودارهای ردپایی، تأثیر بعدی این سفارش ها را بر قیمت بازار مشاهده می کنید و در نتیجه در مورد قیمت و جهت بازار آینده پیش بینی می کنید. اگر شما یک معامله گر کوتاه مدت هستید، مانند یک معامله گر اسکالپر یا معامله گر روزانه، می توانید از تجزیه و تحلیل جریان سفارش برای ورود دقیق به بازار بر اساس سفارش های خرید و فروش اخیر استفاده کنید.
تجزیه و تحلیل جریان سفارش به شما این امکان را می دهد که ببینید چه نوع سفارش هایی در یک زمان مشخص در بازار انجام می شود. برای مثال، میتوانید میزان سفارش‌های خرید و فروش را در یک نقطه قیمت مشخص ببینید و بتوانید تعیین کنید که نکات تعادلی به کدام سمت است. نکته اینجاست: وقتی قیمت در یک رالی بسیار قوی به سمت بالا افزایش می یابد، مطمئناً می دانید که در نهایت در جایی متوقف می شود. این رالی به این دلیل اتفاق می‌افتد که سفارش‌های فروش کمتر و سفارش‌های خرید بیشتر وجود دارد، که باعث می‌شود قسمت صعودی کمترین مقاومت را داشته باشد. از آنجایی که تعداد معامله گرانی که تمایل به خرید دارند بیشتر از معامله گرانی است که مایل به فروش هستند، عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان وجود دارد.
یعنی خریداران بیشتری تقاضای عرضه دارند، بنابراین قیمت به سمت بالا تغییر می کند. حرکت رو به بالا ادامه می یابد تا زمانی که به سطحی برسد که سفارشات فروش زیادی وجود داشته باشد تا تمام سفارشات خرید لغو شود و مازاد عرضه ایجاد شود. این عدم تعادل جدید ایجاد شده توسط فروشندگان بیشتر از خریداران، قیمت را به سمت پایین سوق خواهد داد. یک معامله گر ماهر جریان سفارش می تواند آن سطوح قیمت کلیدی را با عدم تعادل جریان سفارش تشخیص دهد و از چنین سطوحی معامله کند. تجزیه و تحلیل حرکات قیمت با جریان سفارش یک تغییر بازی برای معامله گران حرفه ای روز است.
بهترین نشانگر جریان سفارش چیست؟
جریان سفارش شامل عوامل قیمت، زمان و حجم است. در نظر گرفتن یکی و ترک بقیه منطقی نیست. اگر صرفاً بر اساس حرکات قیمت در یک دوره خاص بدون در نظر گرفتن حجم فعلی تصمیم می گیرید، یک عنصر حیاتی از بازی را از دست داده اید. به همین ترتیب، ردیابی حجم معاملات در حال وقوع، بدون تجزیه و تحلیل حرکت قیمت نسبت به زمان، هیچ نشانه ای از جهت را به شما نمی دهد. و اهمیت زمان در معاملات به بهترین وجه با حجمی که قیمت ها را هدایت می کند، تعریف می شود. بنابراین، همه آنها با هم مرتبط هستند.
بنابراین، بهترین نشانگر جریان سفارش باید حرکت قیمت را به موقع با حجم محرک حرکت نشان دهد. شاخص های جریان سفارش زیادی وجود دارد، اما برخی از بهترین آنها به شرح زیر است:
نمودارهای رد پا
نمودارهای ردپای در چندین تغییر مختلف وجود دارد ، مانند نمودار ردپای پیشنهاد/درخواست ، که تمام سفارشات بازار را که در پیشنهاد معامله شده است و درخواست هر سطح قیمت و دلتا حجم را نشان می دهد ، که تفاوت بین خرید و فروش قدرت را نشان می دهد. Delta Volume با در نظر گرفتن تفاوت بین حجم معامله شده با قیمت پیشنهاد و حجم معامله شده با قیمت پیشنهادی محاسبه می شود. این امکان را به شما می دهد تا با تجزیه و تحلیل پرخاشگری خریداران و فروشندگان با استفاده از سفارشات بازار ، قدرت یک حرکت را ارزیابی کنید.
مشخصات حجم
این یک ابزار نمودار منحصر به فرد است که معامله گران را قادر می سازد تا مناقصه حراج دو طرفه را مشاهده کنند که حرکات قیمت را به گونه ای هدایت می کند که الگوهای مربوط به رفتار گله را نشان می دهد. مشخصات حجم پراکندگی حجم معاملات بیش از قیمت را در یک محدوده زمانی خاص نشان می دهد. می توان از آن برای مشخص کردن سطح پشتیبانی و مقاومت مهم استفاده کرد.
پنجره زمان و فروش
این نوعی رکورد در حال اجرا از معاملات است. این تجارت را با توجه به زمان ، حجم و قیمت معامله خود نشان می دهد. پنجره زمان و فروش ، نسخه پیشرفته ای از نوار تیک قدیمی در نظر گرفته می شود و قابلیت های سرعت و حجم بیشتری را ارائه می دهد. این امکان را به شما می دهد تا معاملات با اندازه قابل توجهی پیدا کنید که ممکن است تغییرات قابل توجهی در خرید یا فروش فشار نشان دهد. شما باید داده ها را به صورت بصری اسکن کنید ، اما اگر مهارت را بر عهده دارید ، می توانید نسبت به سایر معامله گران مزیت کسب کنید.
سطح دوم یا عمق بازار (DOM)
این محدوده خرید و فروش سفارشاتی را که وارد بازار می شوند ، نشان می دهد. شما می توانید از آن برای تجزیه و تحلیل مناطقی از نقدینگی بالا و پایین در کتاب سفارش و همچنین ارزیابی پرخاشگری خریداران و فروشندگان استفاده کنید. این اغلب به عنوان خواندن نوار شناخته می شود. تجربه لازم برای تسلط است.
نشانگر VWAP
VWAP فرم کوتاه برای قیمت متوسط با وزن است ، به این معنی که "قیمت متوسط" یک امنیت بر اساس حجم و قیمت است. این اغلب توسط معامله گران نهادی برای دانستن قیمت مناسب برای خرید یا فروش استفاده می شود. این ایده را برای نقدینگی و قیمت متوسط برای هدف قرار دادن در هنگام رسیدن به موقعیت به آنها می دهد.
معامله گران نهادی اغلب وقتی قیمت دارایی زیر قیمت متوسط باشد و وقتی قیمت دارایی بالاتر از قیمت متوسط باشد ، می فروشند. و آنها از VWAP برای تعیین اینکه قیمت دارایی نسبت به قیمت متوسط است ، استفاده می کنند. بنابراین ، شما همچنین از این شاخص استفاده می کنید تا شانس هایی را که ممکن است در نهایت تجارت با آنها انجام دهید و نه در برابر بودجه بزرگتر افزایش دهید.
آیا می توانید از جریان سفارش در سهام استفاده کنید؟
البته که میتوانید. تجزیه و تحلیل جریان سفارش در بازارهایی که دارای بورس مرکزی هستند به بهترین وجه استفاده می شود و سهام در این توضیحات جای می گیرد. در حقیقت ، بهترین بازار برای تجارت با استراتژی معاملات جریان سفارش ، بازار سهام است. و دلیل این امر این است که دارای یک مبادله مرکزی است که رکورد تمام سفارشاتی را که برای هر ساز وارد می شود ، نگه می دارد. مثالی را در تصویر زیر مشاهده کنید ، که یک کتاب سفارش برای Nasdaq ، Inc (NASDAQ: NDAQ) است:
جدا از سهام ، بازارهای دیگری که می توانید از استراتژی جریان سفارش استفاده کنید شامل بازار کالاها و cryptocurrency است. یک استراتژی جریان سفارش ممکن است در معاملات فارکس به خوبی کار نکند زیرا هیچ مبادله ای جز کارگزاران و ارائه دهندگان نقدینگی آنها وجود ندارد.
سفارش نرم افزار تجارت جریان
یک نرم افزار معاملات جریان سفارش یک بستر معاملاتی یا نمودار است که شاخص های جریان سفارش را مانند زمان و فروش و داده های سطح II (عمق بازار یا DOM) نشان می دهد. با این حال ، بسیاری از سیستم عامل ها با ابزارهای پیشرفته مانند نمودارهای ردپای ، دلتا و پروفایل های حجم همراه نیستند. برای به دست آوردن آن ابزارهای پیشرفته جریان سفارش ، ممکن است مجبور شوید یک افزودنی شخص ثالث دریافت کنید که باید هزینه اضافی برای آن بپردازید. با گفتن این موضوع ، اینها برخی از نرم افزار تجارت جریان سفارش مشترک هستند:
- MotiveWave: این پلتفرم کاملترین بسته های نمودار را برای معامله گران جریان سفارش که می خواهند بازارهای مختلف را تجارت کنند ارائه می دهد و این نرم افزار می تواند در چندین سیستم عامل از جمله ویندوز ، مک و لینوکس اجرا شود.
- NINJA TRADER: این یک بستر تجاری محبوب در بین معامله گران مشتق و یکی از محبوب ترین سیستم عامل های نمودار برای تجارت الگوریتمی است. این سبک و سریع است که آن را برای پوستر یا معامله گران روزانه ایده آل می کند. این یک دامنه خوب فکر (عمق بازار) دارد که شامل پروفایل های حجم است. با این حال ، بسیاری از شاخص های مهم جریان سفارش فقط به عنوان افزودنی های شخص ثالث ارائه می شوند.
- نمودارهای Sierra: این پلت فرم نمودار یک بسته جریان سفارش قوی شامل نمودارهای ردپای (میله های شماره) و Delta Volume را ارائه می دهد. این اجازه می دهد تا سفارشی سازی بی پایان.
- ATAS (نرم افزار تحلیلی پیشرفته تجارت): این یک بستر تحلیلی است که برای تجزیه و تحلیل جریان سفارش طراحی شده است. این زمان و فروش ، داده های سطح II (عمق بازار یا DOM) و ردیابی الگوریتم های HFT را ارائه می دهد.
- نمودارهای EXO: این پلتفرم فقط در بازارهای رمزنگاری متمرکز است. این ابزار دارای ابزار جریان مناسب برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت رمزنگاری است.
استراتژی معاملات جریان سفارش
به زودی از این استراتژی با قوانین و تنظیمات معاملاتی در حال انجام است.
